Descubra como o Python tornou a negociação algorítmica acessível com a experiência e os insights práticos de Jason Strimpel, fundador do PyQuant News e profissional experiente com atuação global em negociação e gestão de risco. Este livro guia você desde os fundamentos das finanças quantitativas e aquisição de dados até etapas avançadas de backtest e negociação ao vivo. Receitas detalhadas ajudarão você a aproveitar o poderoso SDK do OpenBB para coletar dados gratuitos de ações, opções e futuros, além de construir seu próprio ambiente de pesquisa utilizando técnicas de armazenamento ultrarrápidas como SQLite, HDF5 e ArcticDB. O livro mostra como utilizar SciPy e statsmodels para identificar fatores de alpha e fazer hedge de risco, bem como construir fatores de momentum e reversão à média. Você otimizará os parâmetros das estratégias com otimização progressiva (walk-forward) usando o VectorBT e construirá um backtest pronto para produção com o Zipline Reloaded. Ao aplicar tudo o que
